Senior \ Lead Data Scientist в Стрим финансового моделирования

Московский, Москва
Постоянная работа
Полная занятость

9 ч. назад

Обязанности:выстраивание эффективных партнерских взаимоотношений с внутренними клиентами подразделения;самостоятельное ведение проектов по разработке моделей: управление командой проекта, планирование, постановка задач, оценка сроков задач, контроль качества результатов, коммуникация результатов заказчику;поддержка и обучение коллег в команде;разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банк;прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов. Требования:хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;опыт разработки моделей на языках Python или R;знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;будет плюсом опыт работы в Казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги;знание основ финансовой теории (CAPM, APT, хеджирование и понятие риск-нейтральности), применения стохастического анализа в задачах оценки финансовых инструментов;знание и умение применять методы Монте-Карло в финансовом инжиниринге;знание финансовых рынков, финансовых продуктов, рынков банковских продуктов, финансового риска-менеджмента.Группа ВТБ — динамично развивающаяся Российская банковская группа.Входящие в Группу банки имеют наивысшие для российских финансовых институтов кредитные рейтинги, соответствующие суверенному рейтингу Российской Федерации. По основным показателям банковского бизнеса Группа ВТБ прочно занимает лидирующие позиции не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе.География деятельности Группы ВТБ уникальна. Наряду со странами СНГ она охватывает государства Западной Европы, Азии и Африки.Входящие в Группу банки ведут свою деятельность под единым брендом и руководствуются единым подходом к работе с клиентами.Консолидация банковской сети Группы ВТБ и открытие новых отделений в ведущих мировых экономических центрах позволит Банку ВТБ на равных конкурировать с крупными иностранными банками и решать важные государственные и коммерческие задачи, включая привлечение в российскую экономику кредитных и инвестиционных ресурсов и обслуживание операций российских компаний на внешних рынках.Банк ВТБ является одним из лидеров национального банковского сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка банковских услуг.Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является Правительство РФ. В ходе проведенного в мае 2007 года IPO среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5% акций ВТБ. Общий объем средств, привлеченных в рамках дополнительной эмиссий акций, составил около $8 млрд., что сделало IPO ВТБ крупнейшим публичным размещением акций в мире в 2007 году.Кроме того, оно стало самым "народным IPO" в России за всю историю национального фондового рынка, по его итогам акционерами ВТБ стали более 120 тыс. россиян. Рыночная капитализация ВТБ, акции которого обращаются на ММВБ и РТС, а также на Лондонской фондовой бирже в форме Глобальных депозитарных расписок, по итогам размещения акций превысила $35,5 млрд. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд. рублей.
ВТБ имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch. Российские рейтинговые агентства традиционно относят ВТБ к высшей группе надежности.Диверсифицируя свою деятельность, ВТБ постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской практике.

HeadHunter

Откликнуться