Риск-менеджер в Отдел оценки капитала под кредитный риск

• Разрабатывать инициативы по оптимизации потребления капитала Банка и управлять ими;
• Анализировать поведение компонентов кредитного риска (PD, LGD, EAD), показателей доходности при помощи методов продвинутой аналитики;
• Анализировать поведение риск-метрик, формировать и тестировать гипотезы;
• Развивать модели и подходы к планированию потребления капитала и ККР для увеличения точности планирования;
• Совершенствовать модели оценки непредвиденных потерь;
• Готовить аналитические материалы по запросам Банка России и руководства банка;
• Развивать аналитическую экспертизу подразделения, обеспечивать воспроизводимость аналитической информации.

• Высшее образование;
• Понимание методик оценки резервов по МСФО9 и/или капитала по ПВР, опыт работы с компонентами кредитного риска (PD, LGD, EAD;
• Знание методик прогнозирования и оценки поведения компонентов риска, опыт работы с ключевыми метриками риска (DR, ER, CR, EL/NCL и тд);
• Уверенное владение Python и/или R;
• Продвинутые навыки Excel, SQL, стеком Hadoop (Hive, Impala);
• Глубокие знания эконометрики, статистики, экономики;
• Опыт работы в банковском риск-менеджменте (в аналитических подразделениях), финансовом департаменте, консалтинговых компаниях (на проектах МСФО9/ПВР);
• Плюсом будет опыт разработки и фактического применения статистических рисковых моделей и/или финансовых моделей.

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Возможность гибридного или удаленного графика работы;
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.

Альфа-Банк